Bem...
Existem duas maneiras (pelas quais eu conheço, podem haver outras)...
I - A menos recomendada:- Vá em Window >> Behaviors (Caso o painel de Behaviors não esteja aparecendo);
- Naquele + com seta diagonal, abra, e escolha a opção Play Sound;
- Aberta uma nova janela, basta apontar o arquivo de música...
II - A mais recomendadaAí você deveria usar o programa Macromedia Flash, onde você deveria importar uma música, e usá-lo com um carregador (preloader), para que não "pese" tanto no site...
Era isso?